Комерційні банки, хедж-фонди та інші торгові фірми використовують Rapidminer Panopticon для кількох випадків використання, включаючи:
рентабельність
Корелюйте торгові витрати та ризики з доходами за трейдером, офісом, класом активів, місцем виконання або будь-яким іншим виміром. Вимірюйте ефективність торгівлі та перегляньте тенденції ефективності для всіх трейдерів та груп. Відстежуйте тенденції торгової активності, керованої RFQ, на всіх електронних торгових каналах.
Ліквідність і спреди
Проаналізуйте мікроструктуру ринку для ринків, керованих RFQ. Співвідношення впливу ринку з історичними виконаннями, майданчиками та торговими стратегіями. Порівняйте дані про замовлення та котирування та визначте тимчасові дисбаланси ліквідності ринку в усіх місцях. Візуалізуйте консолідовані замовлення у всіх доступних пулах ліквідності та визначте дисбаланси ліквідності
Аналіз вартості транзакцій (TCA)
Проаналізуйте найкраще виконання у фрагментованих пулах ліквідності та за допомогою всіх типів альго, книг, місць, контрагентів/брокерів та інструментів.
Ризик
Виконайте внутрішньоденний аналіз профілів ризику на рівні офісу, робочого столу та трейдера. Проаналізуйте ліквідність відповідно до правил BCBS 248 та визначте тенденції вартості під ризиком (VaR) та чутливості у всіх ієрархіях книг та інструментів.
Compliance та нагляд
Проаналізуйте історичний потік ордерів на предмет порушення політики виконання, переглядайте результати виконання в реальному часі та порівняйте історію виконання з минулими заходами та ринковими даними у всіх використовуваних місцях ліквідності та виконання.
Торгівля кошиком
Проаналізуйте аналіз ризику та прибутковості портфеля та індексного кошика, як перед торгівлею, так і під час виконання кошика, а також визначте стрибки ліквідності, дефіцит та розбіжності в ефективності.
Торгове шахрайство
Визначте випадки потенційної підробки, набивання котирувань, ваш-торгівлі та іншої шахрайської діяльності. Відтворюйте серію торгів позначка за галочкою, щоб отримати повне розуміння того, що саме сталося.
