Kommersiella banker, hedgefonder och andra handelsföretag använder Rapidminer Panopticon för flera användningsfall, inklusive:
Lönsamhet
Korrelera handelskostnader och risker med intäkter per näringsidkare, kontor, tillgångsklass, exekveringsplats eller någon annan dimension. Mät handelseffektivitet och se prestationstrender för alla handlare och grupper. Övervaka trender för RFQ-driven handelsaktivitet över alla elektroniska handelskanaler.
Likviditet och spreadar
Analysera marknadsmikrostruktur för RFQ-drivna marknader. Korrelera marknadspåverkan till historiska utföranden, arenor och handelsstrategier. Jämför order- och offertdata och identifiera tillfälliga likviditetsobalanser på marknaden på alla arenor. Visualisera konsoliderade order över alla tillgängliga likviditetspooler och identifiera likviditetsobalanser.
Transaktionskostnadsanalys (TCA)
Analysera bästa utförande över fragmenterade likviditetspooler och genom alla algotyper, böcker, arenor, motparter/mäklare och instrument.
Risk
Utför intradagsanalys av riskprofiler på kontor, skrivbord och näringsidkarnivå. Analysera likviditet i enlighet med BCBS 248-regler och identifiera value at risk (VaR) och känslighetstrender i alla bokförings- och instrumenthierarkier.
Compliance och övervakning
Analysera historiskt orderflöde för överträdelser av exekveringspolicyer, visa live-exekveringsprestanda och jämför exekveringshistorik med tidigare aktiviteter och marknadsdata över alla likviditets- och exekveringsplatser som används.
Korghandel
Analysera portfölj- och indexkorgens risk- och avkastningsanalys, både före handel och under korgutförande, och identifiera likviditetstoppar, brister och resultatskillnader.
Handelsbedrägeri
Identifiera fall av potentiell förfalskning, offertfyllning, tvätthandel och annan bedräglig aktivitet. Spela upp genom en serie affärer tick-för-tick för att få en fullständig förståelse för exakt vad som hände.