Komerčné banky, hedžové fondy a iné obchodné spoločnosti používajú Rapidminer Panopticon na niekoľko prípadov použitia vrátane:
Ziskovosť
Korelujte obchodné náklady a riziká s príjmami podľa obchodníka, kancelárie, triedy aktív, miesta výkonu alebo akéhokoľvek iného rozmeru. Zmerajte efektívnosť obchodovania a pozrite si výkonnostné trendy pre všetkých obchodníkov a skupiny. Monitorujte trendy obchodnej činnosti riadenej RFQ vo všetkých elektronických obchodných kanáloch.
Likvidita a spready
Analyzujte mikroštruktúru trhu pre trhy riadené RFQ. Korelujte vplyv na trh s historickými vykonaniami, miestami a obchodnými stratégiami. Porovnajte údaje o objednávkach a cenách a identifikujte dočasné nerovnováhy likvidity trhu vo všetkých miestach. Vizualizujte konsolidované objednávky vo všetkých dostupných fondoch likvidity a identifikujte nerovnováhy likvidity.
Analýza transakčných nákladov (TCA)
Analyzujte najlepšiu realizáciu v roztrieštených fondoch likvidity a prostredníctvom všetkých typov algo, kníh, miest, protistrann/maklérov a nástrojov.
Riziko
Vykonajte vnútrodennú analýzu rizikových profilov na úrovni kancelárie, pracovnej kancelárie a obchodníka. Analyzovať likviditu v súlade s pravidlami BCBS 248 a identifikovať rizikové hodnoty (VaR) a trendy citlivosti vo všetkých hierarchiách kníh a nástrojov.
Compliance predpisov a dohľad
Analyzujte historický tok objednávok na porušenie pravidiel vykonávania, zobrazujte výsledky realizácie v pravom režime a porovnajte históriu vykonávania s minulými aktivitami a trhovými údajmi vo všetkých používaných miestach likvidity a vykonávania.
Obchodovanie s košíkom
Analyzujte analýzu rizika a návratnosti portfólia a indexového koša pred obchodovaním aj počas vykonávania košíka a identifikujte skoky likvidity, nedostatky a rozdiely vo výkonnosti.
Obchodné podvody
Identifikujte prípady potenciálneho spoofingu, plnenia citátov, obchodovania s praním a iných podvodných činností. Prehrávanie prostredníctvom série obchodov klepnite po klepku, aby ste získali úplné pochopenie toho, čo sa presne stalo.