Коммерческие банки, хедж-фонды и другие торговые фирмы используют Rapidminer Panopticon в нескольких случаях, в том числе:
Рентабельность
Соотносите торговые издержки и риски с доходами в разбивке по трейдерам, офисам, классам активов, месту исполнения сделок или любым другим параметрам. Измеряйте эффективность торговли и отслеживайте тенденции эффективности всех трейдеров и групп. Отслеживайте тенденции торговой активности, основанной на запросах предложений, во всех электронных торговых каналах.
Ликвидность и спреды
Проанализируйте микроструктуру рынка для рынков, основанных на запросах предложений. Соотносите влияние рынка с историческими казнями, местами проведения сделок и торговыми стратегиями. Сравните данные по заказам и котировкам и определите временные дисбалансы рыночной ликвидности во всех торговых точках. Визуализируйте консолидированные заказы по всем доступным пулам ликвидности и выявляйте дисбаланс ликвидности.
Анализ транзакционных издержек (TCA)
Анализируйте наилучшие результаты по фрагментированным пулам ликвидности, а также по всем типам алгоритмов, бухгалтерским книгам, площадкам, контрагентам/брокерам и инструментам.
Риск
Проведите внутридневной анализ профилей рисков на уровне офиса, офиса и трейдера. Анализируйте ликвидность в соответствии с правилами BCBS 248 и выявляйте тенденции изменения стоимости, подверженной риску (VaR) и чувствительности во всех иерархиях бухгалтерских книг и инструментов.
Соответствие требованиям и надзор
Анализируйте исторический поток ордеров на предмет нарушений правил исполнения, отслеживайте динамику исполнения заказов в реальном времени и сравнивайте историю исполнения с прошлыми операциями и рыночными данными по всем используемым ликвидным средствам и местам исполнения.
Торговля корзинами
Проанализируйте риски и доходность портфеля и индексной корзины как до сделки, так и во время исполнения корзины, а также выявляйте скачки ликвидности, недостатки и расхождения в показателях.
Мошенничество в торговле
Выявляйте случаи потенциальной подделки, фальсификации котировок, фальшивой торговли и других мошеннических действий. Просмотрите серию сделок галочкой за галочкой, чтобы получить полное представление о том, что именно произошло.
