Băncile comerciale, fondurile speculative și alte firme de tranzacționare folosesc Rapidminer Panopticon pentru mai multe cazuri de utilizare, inclusiv:
Profitabilitate
Corelați costurile și riscurile de tranzacționare cu veniturile pe comerciant, birou, clasă de active, loc de execuție sau orice altă dimensiune. Măsurați eficiența tranzacționării și vedeți tendințele de performanță pentru toți comercianții și grupurile. Monitorizați tendințele pentru activitatea de tranzacționare bazată pe RFQ pe toate canalele electronice de tranzacționare.
Lichiditate și spread-uri
Analizați microstructura pieței pentru piețele bazate pe RFQ. Corelați impactul pieței cu execuțiile istorice, locurile și strategiile de tranzacționare. Comparați datele privind comenzile și cotațiile și identificați dezechilibrele temporare de lichiditate ale pieței în toate locurile. Vizualizați comenzile consolidate în toate fondurile de lichidități disponibile și identificați dezechilibrele de lichiditate.
Analiza costurilor tranzacției (TCA)
Analizați cea mai bună execuție în bazinele de lichidități fragmentate și prin toate tipurile de algo, cărți, locuri, contrapărți/brokeri și instrumente.
Risc
Efectuați analize intraday a profilurilor de risc la nivel de birou, birou și comerciant. Analizați lichiditatea în conformitate cu regulile BCBS 248 și identificați tendințele de valoare la risc (VaR) și sensibilitate în toate ierarhiile contabile și ale instrumentelor.
Compliance și supraveghere
Analizați fluxul istoric de ordine pentru încălcări ale politicilor de execuție, vizualizați performanța execuției live și comparați istoricul execuției cu activitățile anterioare și datele de piață din toate locurile de lichiditate și de execuție utilizate.
Tranzacționarea coșului
Analizați analiza riscului și rentabilității portofoliului și a coșului de indici, atât înainte de tranzacționare, cât și în timpul executării coșului și identificați vârfurile de lichiditate, deficiențele și divergențele de performanță.
Frauda comercială
Identificați cazurile de potențial falsificare, umplerea cotațiilor, tranzacționarea spălării și alte activități frauduloase. Redați o serie de tranzacții tip by-tick pentru a obține o înțelegere completă a exact a ceea ce s-a întâmplat.
