Bancos comerciais, fundos de hedge e outras empresas de negociação utilizam o Rapidminer Panopticon para vários casos de utilização, incluindo:
Rentabilidade
Correlacionar custos e riscos de negociação com receitas por comerciante, escritório, classe de ativos, local de execução ou qualquer outra dimensão. Meça a eficácia da negociação e veja as tendências de desempenho para todos os traders e grupos. Monitorize as tendências da atividade de negociação orientada pela RFQ em todos os canais de negociação eletrónica.
Liquidez e spreads
Analisar a microestrutura do mercado para mercados orientados por RFQ. Correlacionar o impacto do mercado com execuções históricas, locais e estratégias de negociação. Compare dados de pedidos e cotações e identifique desequilíbrios temporários de liquidez do mercado em todos os locais. Visualize ordens consolidadas em todos os pools de liquidez disponíveis e identifique desequilíbrios de liquidez.
Análise de custo de transação (TCA)
Analisar a melhor execução em pools de liquidez fragmentados e através de todos os tipos de algo, livros, locais, contrapartes/corretores e instrumentos.
Risco
Realizar análises intradiárias de perfis de risco nos níveis de escritório, balcão e trader. Analisar a liquidez em conformidade com as regras do BCBS 248 e identificar o valor em risco (VaR) e tendências de sensibilidade em todas as hierarquias de livros e instrumentos.
Compliance e vigilância
Analise o fluxo histórico de ordens para violações da política de execução, visualize o desempenho da execução em tempo real e compare os históricos de execução com atividades anteriores e dados de mercado em todos os locais de liquidez e execução em uso.
Negociação de cestos
Analisar a análise de risco e retorno da carteira e da cesta de índice, tanto antes da negociação como durante a execução do cesto, e identificar picos de liquidez, défices e divergências de desempenho.
Fraude comercial
Identificar casos de potencial falsificação, enchimento de cotações, negociação de lavagem e outras atividades fraudulentas. Reprodução através de uma série de negociações tick-a-tick para obter uma compreensão completa do que exatamente aconteceu.