Bancos comerciais, fundos de hedge e outras empresas comerciais usam o Panopticon Rapidminer para vários casos de uso, incluindo:
Rentabilidade
Correlacione os custos e riscos de negociação com as receitas por negociador, escritório, classe de ativos, local de execução ou qualquer outra dimensão. Avalie a eficácia da negociação e veja as tendências de desempenho de todos os negociadores e grupos. Monitore as tendências da atividade de negociação baseada em RFQ em todos os canais de negociação eletrônica.
Liquidez e spreads
Analise a microestrutura de mercado para mercados orientados por RFQ. Correlacione o impacto do mercado com execuções históricas, locais e estratégias de negociação. Compare dados de pedidos e cotações e identifique desequilíbrios temporários de liquidez do mercado em todos os locais. Visualize pedidos consolidados em todos os pools de liquidez disponíveis e identifique desequilíbrios de liquidez.
Análise de custo de transação (TCA)
Analise a melhor execução em pools de liquidez fragmentados e em todos os tipos de algoritmos, livros, locais, contrapartes/corretores e instrumentos.
Risco
Realize análises intradiárias dos perfis de risco nos níveis de escritório, mesa e trader. Analise a liquidez em conformidade com as regras 248 do BCBS e identifique tendências de valor em risco (VaR) e sensibilidade em todas as hierarquias de livros e instrumentos.
Conformidade e vigilância
Analise o fluxo histórico de pedidos em busca de violações da política de execução, visualize o desempenho da execução ao vivo e compare os históricos de execução com atividades anteriores e dados de mercado em todos os locais de liquidez e execução em uso.
Comércio de cestas
Analise a análise de risco e retorno do portfólio e da cesta de índices, tanto antes da negociação quanto durante a execução da cesta, e identifique picos de liquidez, déficits e divergências de desempenho.
Fraude comercial
Identifique casos de possível falsificação, preenchimento de cotações, negociação de produtos de lavagem e outras atividades fraudulentas. Reproduza uma série de negociações passo a passo para obter uma compreensão completa do que exatamente aconteceu.
