Banki komercyjne, fundusze hedgingowe i inne firmy handlowe używają Rapidminer Panopticon w kilku przypadkach użycia, w tym:
Rentowność
Korelacja kosztów i ryzyka handlowego z przychodami według tradera, biura, klasy aktywów, systemu realizacji lub dowolnego innego wymiaru. Mierz efektywność handlu i zobacz trendy wydajności dla wszystkich traderów i grup. Monitoruj trendy w zakresie działalności handlowej opartej na RFQ we wszystkich elektronicznych kanałach handlowych.
Płynność i spready
Przeanalizuj mikrostrukturę rynku dla rynków opartych na RFQ. Skoreluj wpływ rynku z historycznymi egzekucjami, systemami i strategiami handlowymi. Porównaj dane dotyczące zamówień i wyceny oraz identyfikuj tymczasowe nierównowagi płynności rynkowej we wszystkich systemach. Wizualizuj skonsolidowane zlecenia we wszystkich dostępnych pulach płynności i identyfikuj nierównowagę płynności.
Analiza kosztów transakcji (TCA)
Analizuj najlepszą realizację w rozdrobnionych pulach płynności oraz we wszystkich typach algo, księgach, systemach, kontrahentów/brokerach i instrumentach.
Ryzyko
Wykonuj śróddzienną analizę profili ryzyka na poziomie biura, biura i tradera. Analizuj płynność zgodnie z zasadami BCBS 248 i identyfikuj trendy wartości ryzyka (VaR) i wrażliwości we wszystkich hierarchiach księgowych i instrumentów.
Compliance i nadzór
Analizuj historyczne przepływy zleceń pod kątem naruszeń zasad wykonania, przeglądaj wyniki realizacji na żywo oraz porównuj historie realizacji z przeszłymi działaniami i danymi rynkowymi we wszystkich używanych systemach płynności i realizacji.
Handel koszykiem
Analizuj analizę ryzyka i zwrotu z koszyka portfela i indeksów, zarówno przed transakcją, jak i podczas realizacji koszyka, oraz identyfikuj skoki płynności, niedobory i rozbieżności w wynikach.
Oszustwa handlowe
Zidentyfikuj przypadki potencjalnego spoofingu, wypełniania kwot, handlu praniem i innych oszukańczych działań. Odtwarzanie poprzez serię transakcji zaznaczaj po klepku, aby uzyskać pełne zrozumienie tego, co się dokładnie wydarzyło.
