Commerciële banken, hedgefondsen en andere handelsbedrijven gebruiken Rapidminer Panopticon voor verschillende toepassingen, waaronder:
Winstgevendheid
Breng handelskosten en -risico's in verband met inkomsten per handelaar, kantoor, beleggingscategorie, plaats van uitvoering of welke andere dimensie dan ook. Meet de effectiviteit van de handel en bekijk de prestatietrends voor alle handelaren en groepen. Volg trends voor handelsactiviteiten op basis van RFQ via alle elektronische handelskanalen.
Liquiditeit en spreads
Analyseer de microstructuur van de markt voor markten die gebaseerd zijn op RFQ. Breng de marktimpact in verband met historische executies, locaties en handelsstrategieën. Vergelijk order- en offertegegevens en identificeer tijdelijke onevenwichtigheden in de marktliquiditeit op alle locaties. Visualiseer geconsolideerde orders in alle beschikbare liquiditeitspools en identificeer liquiditeitsonevenwichtigheden.
Analyse van transactiekosten (TCA)
Analyseer de beste uitvoering in gefragmenteerde liquiditeitspools en via alle soorten algo's, boeken, locaties, tegenpartijen/makelaars en instrumenten.
Risico
Voer intraday-analyses uit van risicoprofielen op kantoor-, bureau- en handelaarsniveau. Analyseer de liquiditeit in overeenstemming met de BCBS 248-regels en identificeer risico-trends (VaR) en gevoeligheidstrends in alle boek- en instrumenthiërarchieën.
Compliance en toezicht
Analyseer de historische orderstroom op inbreuken op het uitvoeringsbeleid, bekijk de actuele uitvoeringsprestaties en vergelijk de uitvoeringsgeschiedenis met activiteiten en marktgegevens uit het verleden op alle gebruikte liquiditeits- en uitvoeringslocaties.
Handelen in mandjes
Analyseer de risico- en rendementsanalyses van de portefeuille en het indexkorf, zowel vóór de transactie als tijdens de uitvoering van de basket, en identificeer liquiditeitspieken, -tekorten en prestatieverschillen.
Handelsfraude
Identificeer gevallen van mogelijke spoofing, opvulling van offertes, washandel en andere frauduleuze activiteiten. Tik voor vinkje via een reeks transacties afspelen om volledig inzicht te krijgen in wat er precies is gebeurd.