Komercbankas, riska ieguldījumu fondi un citi tirdzniecības uzņēmumi izmanto Rapidminer Panopticon vairākos lietošanas gadījumos, tostarp:
Rentabilitāte
Saistīt tirdzniecības izmaksas un riskus ar ieņēmumiem pēc tirgotāja, biroja, aktīvu klases, izpildes vietas vai jebkuras citas dimensijas. Izmēriet tirdzniecības efektivitāti un skatiet visu tirgotāju un grupu darbības tendences. Pārraugiet RFQ vadītas tirdzniecības aktivitātes tendences visos elektroniskajos tirdzniecības kanālos.
Likviditāte un starpības
Analizējiet tirgus mikrostruktūru RFQ vadītiem tirgiem. Saistīt tirgus ietekmi ar vēsturiskām izpildēm, vietām un tirdzniecības stratēģijām. Salīdziniet pasūtījumu un piedāvājumu datus un identificējiet pagaidu tirgus likviditātes nelīdzsvarotību visās vietās. Vizualizējiet konsolidētos pasūtījumus visos pieejamajos likviditātes fondos un identificējiet likviditātes nelīdzsvarotību.
Darījumu izmaksu analīze (TCA)
Analizējiet labāko izpildi sadrumstalotos likviditātes fondos un izmantojot visus algo veidus, grāmatas, vietas, darījuma partneriem/brokerus un instrumentus.
Risks
Veiciet dienas riska profilu analīzi biroja, galda un tirgotāja līmenī. Analizējiet likviditāti saskaņā ar BCBS 248 noteikumiem un identificējiet riska vērtības (VaR) un jutīguma tendences visās grāmatu un instrumentu hierarhijās.
Compliance un uzraudzība
Analizējiet vēsturisko pasūtījumu plūsmu izpildes politikas pārkāpumu gadījumā, skatiet tiešraides izpildes rezultātus un salīdziniet izpildes vēsturi ar iepriekšējām darbībām un tirgus datiem visās izmantotajās likviditātes un izpildes vietās.
Grozu tirdzniecība
Analizējiet portfeļa un indeksu groza riska un atdeves analīzi gan pirms tirdzniecības, gan groza izpildes laikā, un identificējiet likviditātes pieaugumus, trūkumus un darbības atšķirības.
Tirdzniecības krāpšana
Nosakiet iespējamās viltošanas, citātu pildīšanas, mazgāšanas tirdzniecības un citu krāpniecisku darbību gadījumus. Atskaņošana, izmantojot virkni darījumu pēc atzīmes, lai iegūtu pilnīgu izpratni par tieši notikušo.
