Komerciniai bankai, rizikos draudimo fondai ir kitos prekybos įmonės naudoja Rapidminer Panopticon keliems naudojimo atvejams, įskaitant:
Pelningumas
Koreliuokite prekybos išlaidas ir riziką su pajamomis pagal prekybininką, biurą, turto klasę, vykdymo vietą ar bet kurį kitą aspektą. Išmatuokite prekybos efektyvumą ir pamatykite visų prekybininkų ir grupių veiklos tendencijas. Stebėkite RFQ grindžiamos prekybos veiklos tendencijas visuose elektroniniuose prekybos kanaluose.
Likvidumas ir skirtumai
Išanalizuokite rinkos mikrostruktūrą RFQ valdomoms rinkoms. Susiekite rinkos poveikį su istorinėmis egzekucijomis, vietomis ir prekybos strategijomis. Palyginkite užsakymų ir citatų duomenis ir nustatykite laikiną rinkos likvidumo disbalansą visose vietose. Vizualizuokite konsoliduotus pavedimus visuose galimuose likvidumo fonduose ir nustatykite likvidumo disbalansą.
Sandorių sąnaudų analizė (TCA)
Analizuokite geriausią vykdymą visoje suskaidytų likvidumo baseinų, ir per visus algo tipus, knygas, vietas, sandorio šalims/brokerius ir priemones.
Rizika
Atlikite dienos rizikos profilių analizę biuro, stalo ir prekybininko lygmenyse. Analizuokite likvidumą laikydamiesi BCBS 248 taisyklių ir nustatykite rizikos vertės (VaR) ir jautrumo tendencijas visose knygų ir priemonių hierarchijose.
Compliance ir priežiūra
Analizuokite istorinius užsakymų srautus dėl vykdymo politikos pažeidimų, peržiūrėkite tiesioginį vykdymo rezultatus ir palyginkite vykdymo istorijas su ankstesne veikla ir rinkos duomenimis visose naudojamose likvidumo ir vykdymo vietose.
Prekyba krepšeliais
Analizuokite portfelio ir indeksų krepšelio rizikos ir grąžos analizę tiek prieš prekybą, tiek krepšelio vykdymo metu, ir nustatykite likvidumo šuolius, trūkumus ir veiklos skirtumus.
Prekybos sukčiavimas
Nustatykite galimų spoofing, citatų įdaru, plauti prekybos ir kitos apgaulingos veiklos atvejus. Atkūrimas per prekiauja serijos tick-by-tick įgyti pilną supratimą apie tiksliai, kas atsitiko.
