Le banche commerciali, gli hedge fund e altre società commerciali utilizzano Rapidminer Panopticon per diversi casi d'uso, tra cui:
Redditività
Correlare i costi e i rischi di negoziazione con i ricavi per trader, ufficio, classe di asset, sede di esecuzione o qualsiasi altra dimensione. Misura l'efficacia del trading e osserva le tendenze della performance per tutti i trader e i gruppi. Monitora le tendenze dell'attività di trading basata sulla richiesta di offerta su tutti i canali di trading elettronico.
Liquidità e spread
Analizza la microstruttura del mercato per i mercati basati sulle richieste di offerta. Correlare l'impatto sul mercato alle esecuzioni storiche, alle sedi e alle strategie di trading. Confronta i dati degli ordini e delle quotazioni e identifica gli squilibri temporanei di liquidità del mercato in tutte le sedi. Visualizza gli ordini consolidati in tutti i pool di liquidità disponibili e identifica gli squilibri di liquidità.
Analisi dei costi delle transazioni (TCA)
Analizza la migliore esecuzione tra pool di liquidità frammentati e attraverso tutti i tipi di algoritmi, libri, sedi, controparti/broker e strumenti.
Rischio
Eseguire un'analisi intraday dei profili di rischio a livello di ufficio, scrivania e trader. Analizza la liquidità in conformità alle regole BCBS 248 e identifica le tendenze del valore a rischio (VaR) e della sensibilità in tutte le gerarchie di libri e strumenti.
Compliance e sorveglianza
Analizza il flusso storico degli ordini per le violazioni delle politiche di esecuzione, visualizza la performance di esecuzione in tempo reale e confronta la cronologia delle esecuzioni con le attività passate e i dati di mercato in tutte le sedi di liquidità ed esecuzione in uso.
Negoziazione di panieri
Analizza l'analisi del rischio e del rendimento del portafoglio e del paniere di indici, sia prima dell'negoziazione che durante l'esecuzione del paniere, e identifica picchi di liquidità, carenze e divergenze di performance.
Frode commerciale
Identifica i casi di potenziale spoofing, quote stuffing, wash trading e altre attività fraudolente. Riproduzione di una serie di operazioni passo dopo passo per comprendere appieno cosa è successo esattamente.