Komercijalne banke, hedge fondovi i druge trgovačke tvrtke koriste Rapidminer Panopticon za nekoliko slučajeva upotrebe, uključujući:
Profitabilnost
Povežite troškove i rizike trgovanja s prihodima po trgovcu, uredu, klasi imovine, mjestu izvršenja ili bilo kojoj drugoj dimenziji. Izmjerite učinkovitost trgovanja i pogledajte trendove performansi za sve trgovce i grupe. Pratite trendove trgovačke aktivnosti vođene RFQ-om na svim elektroničkim kanalima trgovanja.
Likvidnost i rasponi
Analizirajte mikrostrukturu tržišta za tržišta vođena RFQ-om. Povežite utjecaj tržišta s povijesnim izvršenjima, mjestima i strategijama trgovanja. Usporedite podatke o narudžbama i ponudama te utvrdite privremene neravnoteže likvidnosti tržišta na svim mjestima. Vizualizirajte konsolidirane narudžbe u svim dostupnim fondovima likvidnosti i identificirajte neravnoteže likvidnosti.
Analiza troškova transakcije (TCA)
Analizirajte najbolje izvršenje u fragmentiranim bazenima likvidnosti i kroz sve vrste algo, knjige, mjesta, druge ugovorne/posrednike i instrumente.
Rizik
Izvršite unutardnevnu analizu profila rizika na razini ureda, radnog stola i trgovaca. Analizirajte likvidnost u skladu s pravilima BCBS 248 i identificirajte rizične vrijednosti (VaR) i trendove osjetljivosti u svim hijerarhijama knjiga i instrumenata.
Compliance i nadzor
Analizirajte povijesni tijek naloga za kršenja pravila izvršenja, pregledajte performanse izvršenja uživo i usporedite povijest izvršenja s prošlim aktivnostima i tržišnim podacima na svim mjestima likvidnosti i izvršenja koja se koriste.
Trgovanje košarama
Analizirajte analizu rizika i povrata portfelja i indeksa košarice, kako prije trgovanja, tako i tijekom izvršenja košarice, te utvrdite skokove likvidnosti, nedostatke i razlike u učinku.
Trgovinska prijevara
Identificirajte slučajeve potencijalnog lažiranja, punjenja ponuda, trgovanja pranjem i drugih lažnih aktivnosti. Reprodukcija kroz niz trgovina po tipku kako biste stekli potpuno razumijevanje onoga što se točno dogodilo.
