Les banques commerciales, les fonds spéculatifs et autres sociétés de négoce utilisent Rapidminer Panopticon pour plusieurs cas d'utilisation, notamment :
Rentabilité
Corrélez les coûts de négociation et les risques avec les revenus par trader, bureau, classe d'actifs, lieu d'exécution ou toute autre dimension. Mesurez l'efficacité du trading et observez les tendances de performance de tous les traders et de tous les groupes. Surveillez les tendances des activités de trading basées sur les appels d'offres sur tous les canaux de trading électroniques.
Liquidité et écarts
Analysez la microstructure du marché pour les marchés pilotés par les appels d'offres. Corrélez l'impact du marché à l'historique des exécutions, des plateformes et des stratégies de négociation. Comparez les données relatives aux commandes et aux cotations et identifiez les déséquilibres temporaires de liquidité du marché sur tous les sites. Visualisez les commandes consolidées de tous les pools de liquidités disponibles et identifiez les déséquilibres de liquidité.
Analyse des coûts de transaction (TCA)
Analysez la meilleure exécution sur des pools de liquidités fragmentés et sur tous les types d'algorithmes, livres, plateformes, contreparties/courtiers et instruments.
Risque
Effectuez une analyse intrajournalière des profils de risque au niveau des bureaux, des bureaux et des traders. Analysez la liquidité conformément aux règles BCBS 248 et identifiez la valeur à risque (VaR) et les tendances de sensibilité dans toutes les hiérarchies de livres et d'instruments.
Compliance et surveillance
Analysez l'historique des flux d'ordres pour détecter les violations des politiques d'exécution, consultez les performances d'exécution en direct et comparez les historiques d'exécution aux activités passées et aux données de marché sur tous les sites de liquidité et d'exécution utilisés.
Échange de paniers
Analysez l'analyse des risques et des rendements des portefeuilles et des paniers d'indices, à la fois avant et pendant l'exécution du panier, et identifiez les pics de liquidité, les déficits et les divergences de performance.
Fraude commerciale
Identifiez les cas potentiels d'usurpation d'identité, de bourrage de citations, de blanchiment et d'autres activités frauduleuses. Parcourez une série de transactions cochée par case pour bien comprendre ce qui s'est passé exactement.