Les banques commerciales, les fonds spéculatifs et autres sociétés de négoce utilisent Rapidminer Panopticon pour plusieurs cas d'utilisation, notamment :
Rentabilité
Corréler les coûts et les risques de négociation avec les revenus par commerçant, bureau, classe d'actifs, lieu d'exécution ou toute autre dimension. Mesurez l'efficacité du trading et voyez les tendances de performance pour tous les traders et groupes. Surveillez les tendances des activités de trading basées sur les appels d'offres sur tous les canaux de négociation électroniques.
Liquidité et spreads
Analyser la microstructure du marché pour les marchés axés sur les appels d'offre. Corréler l'impact du marché avec les exécutions historiques, les sites et les stratégies de négociation. Comparez les données de commande et de devis et identifiez les déséquilibres temporaires de liquidité du marché sur tous les sites. Visualisez les ordres consolidés dans tous les pools de liquidités disponibles et identifiez les déséquilibres de liquidité.
Analyse des coûts de transaction (TCA)
Analysez la meilleure exécution dans les pools de liquidités fragmentés, et à travers tous les types d'algo, les livres, les lieux, les contreparties/courtiers et les instruments.
Risque
Effectuer une analyse intraday des profils de risque au niveau du bureau, du bureau et des commerçants. Analyser la liquidité conformément aux règles BCBS 248 et identifier les tendances de la valeur à risque (VaR) et de la sensibilité dans toutes les hiérarchies de livres et d'instruments.
Compliance et surveillance
Analysez les flux d'ordres historiques pour détecter les violations des règles d'exécution, afficher les performances d'exécution en direct et comparer les historiques d'exécution aux activités passées et aux données de marché sur tous les sites de liquidité et d'exécution utilisés.
Commerce de paniers
Analyser l'analyse du risque et du rendement des portefeuilles et des paniers d'indices, à la fois avant et pendant l'exécution du panier, et identifier les pics de liquidité, les déficits et les divergences de performance.
Fraude commerciale
Identifiez les cas potentiels d'usurpation d'identité, de bourrage de devis, de commerce de lavage et d'autres activités frauduleuses. Rejouez à travers une série de transactions étape par étape pour avoir une compréhension complète de ce qui s'est passé exactement.
