Liikepankit, hedge-rahastot ja muut kauppayritykset käyttävät Rapidminer Panopticonia useisiin käyttötapauksiin, mukaan lukien:
Kannattavuus
Korreloi kaupankäynnin kustannukset ja riskit elinkeinonharjoittajan, toimiston, omaisuusluokan, toteutuspaikan tai minkä tahansa muun ulottuvuuden tuloihin. Mittaa kaupankäynnin tehokkuutta ja katso kaikkien kauppiaiden ja ryhmien suorituskykytrendit. Seuraa tarjouspyyntöohjaisen kaupankäynnin trendejä kaikissa sähköisissä kaupankäyntikanavissa.
Likviditeetti ja spreadit
Analysoi markkinoiden mikrorakennetta RFQ-vetoisille markkinoille. Korreloi markkinavaikutukset historiallisiin toteutuksiin, tapahtumapaikkoihin ja kaupankäyntistrategioihin. Vertaa tilaus- ja tarjoustietoja ja tunnista väliaikaiset markkinoiden likviditeetin epätasapainot kaikissa markkinapaikoissa. Visualisoi konsolidoidut tilaukset kaikissa käytettävissä olevissa likviditeettipooleissa ja tunnista likviditeettiepätasapainot
Transaktiokustannusanalyysi (TCA)
Analysoi paras toteutus pirstoutuneiden likviditeettipoolien välillä ja kaikkien algo-tyyppien, kirjojen, tapahtumapaikkojen, vastapuoliden/välittäjien ja instrumenttien kautta.
Riski
Suorita päivänsisäinen analyysi riskiprofiileista toimisto-, työpöytä- ja kauppiaiden tasolla. Analysoi likviditeettiä BCBS 248 -sääntöjen mukaisesti ja tunnista riskiarvo (VaR) ja herkkyyssuuntaukset kaikissa kirjanpito- ja instrumenttihierarkioissa.
Compliance ja valvonta
Analysoi historiallista toimeksiantovirtaa toteutuskäytäntörikkomusten varalta, tarkastele reaaliaikaista toteutustulosta ja vertaa toteutushistoriaa aiempiin toimintoihin ja markkinatietoihin kaikissa käytössä olevissa likviditeetti- ja toteutuspaikoissa.
Korikauppa
Analysoi salkun ja indeksikorin riski- ja tuottoanalyysi sekä kauppaa edeltävänä että korin toteutuksen aikana ja tunnista likviditeetin piikit, vajeet ja suorituskykyerot.
Kaupankäyntipetokset
Tunnista mahdolliset huijaukset, tarjousten täyttäminen, pesukauppa ja muu vilpillinen toiminta. Toista useita kauppoja tikin kerrallaan saadaksesi täydellisen käsityksen siitä, mitä tapahtui.
