Los bancos comerciales, los fondos de cobertura y otras empresas comerciales utilizan Rapidminer Panopticon para varios casos de uso, incluyendo:
Rentabilidad
Correlacione los costos y riesgos comerciales con los ingresos por comerciante, oficina, clase de activo, lugar de ejecución o cualquier otra dimensión. Mida la efectividad comercial y vea las tendencias de rendimiento para todos los comerciantes y grupos. Supervise las tendencias de la actividad comercial impulsada por RFQ en todos los canales de comercio electrónico.
Liquidez y diferenciales
Analice la microestructura del mercado para los mercados impulsados por RFQ. Correlacione el impacto del mercado con ejecuciones históricas, lugares y estrategias comerciales. Compare los datos de pedidos y cotizaciones e identifique los desequilibrios temporales de liquidez del mercado en todos los lugares. Visualice los pedidos consolidados en todos los grupos de liquidez disponibles e identifique los desequilibrios de liquidez.
Análisis de costos de transacción (TCA)
Analice la mejor ejecución en grupos de liquidez fragmentados y a través de todos los tipos de algo, libros, lugares, contrapartes/corredores e instrumentos.
Riesgo
Realice análisis intradía de los perfiles de riesgo a nivel de oficina, escritorio y comerciante. Analice la liquidez de acuerdo con las reglas BCBS 248 e identifique las tendencias de valor en riesgo (VaR) y sensibilidad en todas las jerarquías de libros e instrumentos.
Compliance y vigilancia
Analice el flujo histórico de órdenes en busca de violaciones de políticas de ejecución, vea el rendimiento de ejecución en vivo y compare los historiales de ejecución con actividades pasadas y datos de mercado en todos los lugares de liquidez y ejecución en uso.
Negociación de canastas
Analice el análisis de riesgo y retorno de la cartera y la cesta de índices, tanto antes de la operación como durante la ejecución de la canasta, e identifique los picos de liquidez, los déficits y las divergencias de rendimiento.
Fraude comercial
Identifique casos de posible suplantación de identidad, relleno de cotizaciones, comercio de lavado y otras actividades fraudulentas. Reproducción a través de una serie de operaciones paso a paso para obtener una comprensión completa de lo que sucedió exactamente.
