Los bancos comerciales, los fondos de cobertura y otras firmas comerciales utilizan Rapidminer Panopticon para varios casos de uso, entre ellos:
Rentabilidad
Correlacione los costes y riesgos de negociación con los ingresos por operador, oficina, clase de activo, centro de ejecución o cualquier otra dimensión. Mida la eficacia de las operaciones y consulte las tendencias de rendimiento de todos los operadores y grupos. Supervise las tendencias de la actividad de negociación impulsada por las RFQ en todos los canales de negociación electrónica.
Liquidez y diferenciales
Analice la microestructura del mercado para los mercados impulsados por RFQ. Correlacione el impacto en el mercado con las ejecuciones, los centros y las estrategias de negociación históricos. Compare los datos de los pedidos y las cotizaciones e identifique los desequilibrios temporales de liquidez del mercado en todos los centros. Visualice los pedidos consolidados en todos los fondos de liquidez disponibles e identifique los desequilibrios de liquidez.
Análisis de costes de transacción (TCA)
Analice la mejor ejecución en fondos de liquidez fragmentados y en todos los tipos de algoritmos, libros, sedes, contrapartes, corredores e instrumentos.
Riesgo
Realizar análisis intradía de los perfiles de riesgo a nivel de oficina, escritorio y operador. Analice la liquidez de acuerdo con las normas BCBS 248 e identifique las tendencias del valor en riesgo (VaR) y de sensibilidad en todas las jerarquías de libros e instrumentos.
Compliance and surveillance
Analice el flujo histórico de órdenes para detectar incumplimientos de la política de ejecución, consulte el rendimiento de las ejecuciones en tiempo real y compare los historiales de ejecución con las actividades pasadas y los datos de mercado de todos los centros de liquidez y ejecución utilizados.
Negociación de cestas
Analice el análisis de riesgo y rentabilidad de carteras y cestas de índices, tanto antes de la operación como durante la ejecución de la cesta, e identifique los picos, los déficits y las divergencias de rendimiento de la liquidez.
Fraude comercial
Identifique casos de posible suplantación de identidad, relleno de cotizaciones, operaciones fraudulentas y otras actividades fraudulentas. Reproduzca una serie de operaciones tic por tic para obtener una comprensión completa de lo que pasó exactamente.
