Geschäftsbanken, Hedgefonds und andere Handelsfirmen verwenden Rapidminer Panopticon für verschiedene Anwendungsfälle, darunter:
Rentabilität
Korrelieren Sie die Handelskosten und -risiken mit den Umsätzen nach Händler, Büro, Anlageklasse, Ausführungsplatz oder einer anderen Dimension. Messen Sie die Effektivität des Handels und sehen Sie sich Leistungstrends für alle Händler und Gruppen an. Überwachen Sie Trends für auf Angebotsanfragen beruhende Handelsaktivitäten auf allen elektronischen Handelskanälen.
Liquidität und Spreads
Analysieren Sie die Marktmikrostruktur für Märkte, die auf Angebotsanfragen basieren. Korrelieren Sie die Marktauswirkungen mit historischen Hinrichtungen, Handelsplätzen und Handelsstrategien. Vergleichen Sie Bestell- und Angebotsdaten und identifizieren Sie temporäre Marktliquiditätsungleichgewichte an allen Handelsplätzen. Visualisieren Sie konsolidierte Bestellungen über alle verfügbaren Liquiditätspools hinweg und identifizieren Sie Liquiditätsungleichgewichte.
Transaktionskostenanalyse (TCA)
Analysieren Sie die beste Ausführung in fragmentierten Liquiditätspools und anhand aller Algotypen, Bücher, Handelsplätze, Gegenparteien/Makler und Instrumente.
Risiko
Führen Sie Intraday-Analysen der Risikoprofile auf Büro-, Schreibtisch- und Händlerebene durch. Analysieren Sie die Liquidität gemäß den BCBS 248-Regeln und identifizieren Sie Value-at-Risk (VaR) und Sensitivitätstrends in allen Buch- und Instrumentenhierarchien.
Compliance und Überwachung
Analysieren Sie den historischen Orderfluss für Verstöße gegen die Ausführungsrichtlinien, sehen Sie sich die Ausführungsleistung live an und vergleichen Sie die Ausführungshistorie mit früheren Aktivitäten und Marktdaten aller verwendeten Liquiditäts- und Ausführungsplätze.
Korbhandel
Analysieren Sie Portfolio- und Indexkorb-Risiko- und Renditeanalysen, sowohl vor dem Handel als auch während der Korbausführung, und identifizieren Sie Liquiditätsspitzen, Defizite und Leistungsunterschiede.
Handelsbetrug
Identifizieren Sie Fälle von potenziellem Spoofing, Zitatstopfen, Wash-Trading und anderen betrügerischen Aktivitäten. Spielen Sie eine Reihe von Trades Tick für Tick ab, um ein vollständiges Verständnis dafür zu erhalten, was genau passiert ist.
