Komerční banky, zajišťovací fondy a další obchodní firmy používají Rapidminer Panopticon pro několik případů použití, včetně:
Ziskovost
Korelajte obchodní náklady a rizika s výnosy obchodníka, kanceláře, třídy aktiv, místa provádění nebo jakékoli jiné dimenze. Změřte efektivitu obchodování a podívejte se na výkonnostní trendy pro všechny obchodníky a skupiny. Sledujte trendy obchodní aktivity založené na RFQ ve všech elektronických obchodních kanálech.
Likvidita a spready
Analyzujte mikrostrukturu trhu pro trhy řízené RFQ. Korelajte dopad trhu s historickými realizacemi, místy a obchodními strategiemi. Porovnejte údaje o pokynech a cenových nabídkách a identifikujte dočasné nerovnováhy likvidity trhu ve všech místech. Vizualizujte konsolidované objednávky napříč všemi dostupnými fondy likvidity a identifikujte nerovnováhy likvidity.
Analýza transakčních nákladů (TCA)
Analyzujte nejlepší provedení napříč roztříštěnými fondy likvidity a prostřednictvím všech typů algo, knih, míst, protistran/makléřů a nástrojů.
Riziko
Proveďte vnitrodenní analýzu rizikových profilů na úrovni kanceláře, stolu a obchodníka. Analyzujte likviditu v souladu s pravidly BCBS 248 a identifikujte trendy hodnoty v riziku (VaR) a citlivosti napříč všemi účetními a nástrojovými hierarchiemi.
Compliance a dohled
Analyzujte historický tok pokynů pro porušení zásad provádění, zobrazte výkonnost provádění v reálném čase a porovnejte historii provádění s minulými aktivitami a tržními údaji ve všech používaných místech likvidity a provádění.
Obchodování s košíky
Analyzujte analýzu rizika a návratnosti portfolia a indexového koše, a to jak před obchodováním, tak během provádění koše, a identifikujte špičky likvidity, nedostatky a rozdíly ve výkonnosti.
Obchodní podvody
Identifikujte případy potenciálního spoofingu, vyplňování nabídek, washingového obchodování a další podvodné činnosti. Přehrávejte si sérii obchodů tik-by-tick, abyste získali úplné pochopení toho, co se přesně stalo.